Вы здесь

Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій

Автор: 
Притоманова Ольга Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002539
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
НЕЙРОНЕЧІТКІ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ І УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
2.1 . Побудова нейронечіткої моделі оцінки кредитного ризику банку щодо позичальника
2.1.1. Аналіз вхідної інформації для моделювання.
Питання оцінки вхідної інформації є одним із основних у економіко-математичному моделюванні. Від того, наскільки об'єктивно і повно проведено оцінювання вхідної інформації, залежить вибір конкретного методу для моделювання, якість одержаного результату.
Всі економічні показники, що містяться в кредитних справах позичальників банку, можуть використовуватися як показники для моделювання кредитного ризику банку щодо позичальника, можна розділити на кількісні і якісні [55]. Зважаючи на методологію оцінки рівня кредитного ризику банку щодо позичальника, ураховуючи нормативні документ Національного банку України [114] та ґрунтуючись на дослідженні, який проведений у першому розділі, основними кількісними факторами-показниками, що найбільш впливають на кредитний ризик нами обрано:
х1 - коефіцієнт миттєвої ліквідності;
х2 - коефіцієнт поточної ліквідності;
x3 - коефіцієнт загальної ліквідності;
х4 - коефіцієнт маневреності власних коштів;
х5 - коефіцієнт фінансової незалежності;
х6 - рентабельність активів;
х7 - рентабельність продажу;
Методика розрахунків цих факторів-показників фінансової діяльності позичальника наведені у табл. 2.1 (де позначено Н - нормативне значення (оптимальне теоретичне)та наведені їх значення за [114]).
Основними якісними факторами-показниками обрано:
х8 - термін функціонування підприємства;
х9 - кредитна історія;
х10 - професіоналізм керівництва.
Ці показники описані лінгвістично експертами економістами, які займаються кредитуванням (див. табл. 2.2).
Таблиця 2.1
Кількісні фактори-показники для оцінки кредитоспроможності позичальника.
ПоказникЕкономічний зміст показника
Нх1Коефіцієнт
миттєвої ліквідності (КЛ1)Визначає мобільність активів.
Дозволяє оцінити спроможність позичальника забезпечити своєчасну оплату своєї короткострокової заборгованості.не
менше ніж 0.2х2Коефіцієнт
поточної ліквідності (КЛ2)Визначає мобільність активів.
Дозволяє оцінити спроможність позичальника забезпечити своєчасну оплату своєї заборгованості.не
менше ніж 0.5х3Коефіцієнт
загальної ліквідності (КП)Дає найбільш повну оцінку ліквідності. Дозволяє оцінити, наскільки короткострокові зобов'язання покриваються усіма ліквідними активами.не
менше ніж 2.0х4Коефіцієнт
маневреності власних коштів (КМ)Характеризує ефективність використання власних коштів.не
менше ніж 0.5х5Коефіцієнт
незалежності (КН)Характеризує залежність позичальника від зовнішніх займів, ступінь фінансового ризикуне
більше ніж 1.0х6Рентабельність активів (РА)Характеризує прибутковість активівх7Рентабельність продажу (РП)Характеризує прибутковість продажу
Таблиця 2.2
Якісні фактори-показники для оцінки кредитоспроможності позичальника.
ПоказникЗміст показникаПозначеннях8Термін функціонування підприємстваКількість років з часу державної реєстрації підприємства1 - до року,
2 - від 1 до 3 років
3 - від 3 до 5 років
4 - понад 5 роківх9Кредитна історія Наявність прострочень платежу по раніш діючим кредитам1 - від 30 днів або немає даних,
2 - від 7 до 30 днів
3 - до 7 днів
4 - відсутнях10Професіоналізм керівництваНаявність вищої економічної освіти та стажу роботи на даній посаді1 - керівник та головний бухгалтер мають вищу економічну освіту і стаж роботи на даній посаді не менш ніж три роки,
2 - керівник та/або головний бухгалтер не мають вищої економічної освіти та/або мають стаж роботи на даній посаді від 1 до 3 років,
3 - керівник та головний бухгалтер не мають вищої економічної освіти та/або мають стаж роботи на даній посаді менш ніж 1 рік.
В якості значень інтегральної оцінки рівня кредитного ризику щодо позичальника (у) оберемо 0 - якщо були виконані умови кредитного договору між позичальником і банком (ризик відсутній) і 1 - якщо умови кредитного договору не виконані (ризик максимальний).
Для збору фактичного матеріалу по описаному вище набору факторів-показників розглянуті кредити повинні задовольняти наступним вимогам:
1) обов'язкова наявність форми №1 і №2 у кредитній справі позичальника;
2) дія кредитного договору: 2000-2001 рік, таке обмеження розглянутого інтервалу часу дозволяє мінімізувати вплив кон'юнктури ринку, а також працювати з вихідними даними по бухгалтерській звітності в єдиному стандарті.
У результаті були відібрані 17 кредитів.
По кожному кредитному договору зафіксовані умови (дата видачі, планована і фактична дати погашення, обсяг позички, відсоток, тип забезпечення), характеристики господарської діяльності позичальника (баланс і додаток ф.2 на квартал, що передує видачі), параметри фактичного виконання договору (сплачені і списані відсотки і штрафи, максимальний і середній за період дії обсяг позички). Проведено розрахунок описаних вище показників. Отримані в такий спосіб вихідні дані зведені в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Вхідні дані для моделювання кредитного ризику
№х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10y Назва
позичальника10.2002.1822.5010.4170.2780.0000.0002120СП "Старт"20.0190.2940.691-0.1990.5720.5790.325
0ВАТ "Дніпропетр. стрілочний з-д"30.0240.3560.909-0.0480.5240.0670.031

0ВАТ "Дніпропетр. металургійний завод ім. Петровського"40.2480.3211.4180.2530.6050.2980.106
0ТОВ "Дніпромед"50.0000.5451.4620.0960.3870.0770.328
0ТОВ "Дніпробудмаш"60.0290.5472.3290.2030.1530.0090.113
0ВАТ "Дніпрозбут"70.0280.6781.6470.1610.2540.0830.4313320ТОВ "Ірита"80.0080.7301.2850.0580.3360.1730.6703430ВАТ "Галактон"90.0050.8521.6810.3850.5660.0380.0102320ВАТ "Софія"100.0030.2700.856-0.2361.6340.0180.039
2